quarta-feira, 7 de outubro de 2015

Quantos anos de investimento FORAM precisos para obter um bom rendimento com o ibovespa?

Para tentar responder esta pergunta, utilizei a planilha do site do ibovespa (clique aqui) e
criei uma planilha (clique aqui) para analisar os dados.

Fiz a seguinte análise básica:

No período do final 1995 ao final de 2014, temos 11 amostras de intervalos de 9 anos com as seguintes rentabilidades:
1995-2004: 22,2%
1996-2005: 18,9%
1997-2006: 17,8%
1998-2007: 28,3%
1999-2008: 09,1%
2000-2009: 18,2%
2001-2010: 19,9%
2002-2011: 22,4%
2003-2012: 11,9%
2004-2013: 07,8%
2005-2014: 04,6%

Tirei a média dos dos rendimentos destes 11 períodos.
O resultado foi de 16,5%.

Achei interessante também do intervalo de 12 anos, pois o rendimento foi de 15,8%.
Apesar de ser um pouco mais baixo, o menor rendimento para os intervalos de 12 anos foi de 10,5%. E para os intervalos de 9 anos foi de 4,6%.


Concluindo:
Para o PASSADO, achei interessante o período investimento de 9 a 12 anos.
Mas sempre é bom citar a famosa frase: "Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura".

E aproveitem a planilha que fiz e divirtam-se com os dados!
Aguardo também análise de vocês!

23 comentários:

  1. Muito legal seu post ID.
    Rendimento interessante visto que ibovespa tem muita tranqueira.
    Tem ideia de quanto foi a inflação neste período que vc utilizou para estudo?
    Abraço

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    1. Olá Flamenguista,

      Não tenho idéia. Mas possível calcular. O ideal seria calcular para cada intervalo.

      Com este link, dá para gerar as inflações por intervalo:

      https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1

      Não fiz por preguiça mesmo. Dá trabalho.
      Mas se alguém quiser aprimorar a planilha, fiquem à vontade! rs

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  2. ID,
    Muito interessante e mostra que quanto maior o período, menor o risco (desvio padrão). Apesar de ainda ser uma amostra pequena, já dá pra ver que os resultados no Brasil não são tão diferentes daqueles observados historicamente no mundo.

    Fazer um estudo comparando com Inflação e com SELIC também seria bem interessante.

    Abraços

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    1. Olá EI,

      Tb achei bem interessante.

      Sobre o estudo dá pra fazer com inflação, selic e outros indices através do link que falei para o Flamenguista.
      https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1

      Quem sabe algum dia eu anime a fazer...rs

      Abs!

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  3. Perde feito para o IPCA.

    Só mostra que investir em ações é a maior furada.

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    1. Não acho que perde para o IPCA.
      Precisamos de gráficos e números históricos sobre isto.

      Ainda não achei um gráfico histórico IPCA x Bovespa na internet.

      Abs!

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    2. Só jogar no Excel:
      http://www.portalbrasil.net/ipca.htm

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    3. Dimarcinho,

      Tb não é assim só jogar.rs
      Dá um certo trabalho manual a ser feito no excel.

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  4. A farsa caiu, pobretão sempre mentiu!9 de outubro de 2015 22:39

    Tinha um blog de um brazuca descendente de japonês que foi trabalhar lá no Japão (os famosos 'dekasseguis' ou algo sim)...

    Esse blog foi fundado em 2007 e tinha EXATAMENTE a mesma frase que descreve o blog do pobreta:

    "Os desabafos, histórias e sofrimentos financeiros e de vida durante minha jornada para ser milionário e sair dessa vida horrível de pobre trabalhador."

    Pois bem, ano passado algum anon que frequenta o blog do Investidor Troll (a rixa entre pobreta x troll é eterna) lançou o link desse blog...Aí a farsa caiu! O pobreta não é descendente de italianos porra nenhuma, é um japa pilantra que tinha feito esse blog em 2007 contando como era sair do Brasil e ralar que nem cachorro na terra do sol nascente...

    A farsa ficou ainda mais clara quando alguns anons começaram a postar o link desse blog no blog atual do pobretão, dizendo que a descrição era igualzinha, que o pobreta tinha mentido e tal (Nessa época os posts no blog dele saiam na hora, não tinha essa censura de merda de "aprovar" que ele colocou após esse fato)...Resultado: Muita gente descobriu a mentira do japonês pau-pequeno, e aí ele agiu rapidinho:

    -Incrivelmente um blog datado de 2007 e com anos que não era atualizado magicamente foi retirado do ar dum dia pro outro...

    -O pobreta implantou esse negócio de "avaliar" comentários primeiro antes de liberar (Qualquer coisa dedurando sua história fake será deletada instantaneamente sem mesmo ir pro blog antes)

    -A chamada DITABRETA (Ditadura do Pobreta) virou realidade e todo post dele com uns 250,300 comentários liberados, podem saber que pelo menos outros 250,300 foram CENSURADOS descaradamente...Se quiserem fazer o teste é só comentar algo criticando ele lá,e aguardem pra ver se o seu post será aprovado ou não...Ele só libera uma ou outra crítica pra se fazer de imparcial mas qualquer post que ouse tocar nesse assunto de blog do japa será deletado.

    -O pobreta ao ser desmascarado que não é descendente de italiano porríssima nenhuma agora faz questão de destacar em todo post dele essa merda "ahh mas meu biotipo italiano" "ahh mas meu estilo italiano branco alto"...Vale TUDO pra tirar da mente de todo mundo que ele é um japa fracassado!

    POBRETA ROUSSEFF, o maior mentiroso da história da blogosfera!!!

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  5. ID,

    Como bem diz o mestre Bastter, o Ibovespa não serve para NADA! Montar uma carteira de empresas boas, comprar mensalmente ações delas e reinvestir todos os proventos recebidos vai resultar numa rentabilidade MUITO superior não apenas do Ibovespa, mas também do CDI...

    Em todo o caso, obrigado por compartilhar os dados.

    Abraços!

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    1. Olá Livre,
      Utilizo o ibovespa como um benchmark.
      Comparo o rendimento da minha carteira com o ibovespa. Isto para saber se era melhor eu investir a de forma mais tranquila apenas no fundo BOVA11 (ibovespa teoricamente) ou em uma carteira individual de ações. Este ano estou perdendo do ibovespa. Mas no histórico acumulado desde 2013 estou 15,8% melhor que ele. Estou ganhando do índice. Mas esperava uma diferença maior nesta vantagem...

      Abs!

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  6. Esse retorno seria a média anual ou de todo o período? Descontando ou não a inflação?

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    1. Igomes,

      É o seguinte.

      1995-2004: 22,2%
      Este 22% significa que se vc deixasse investido (parado) um valor no final de 95 até o final de 2004, este valor teria crescido em média 22,2% ao ano.

      Calculei a média de todos estes intervalos na minha planilha do excel.

      Sem descontar a inflação.

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    2. Acredito ser uma boa média. Já li em algum lugar que o Warren Buffet tem um rentabilidade histórica média de 20% aa e considerando que o cara é profissional, acho nada mal.

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    3. Igomes,

      Mas Warren Buffet conseguiu isto no mercado americano.
      Creio que não podemos comparar a performance dele com o mercado brasileiro.

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  7. Comecei q investir em RV em 2012
    E desde então só estou no vermelho.

    Se estivesse apenas em CDBs e LCs estaria pelo menos no azul.

    Brasil é a terra da renda fixa e não da renda variável, infelizmente!

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    1. Então só tem uns 4 anos que vc investe.
      Quem sabe com 9 a 12 anos de investimento o rendimento melhora pra vc.
      No passado foi assim. Nada garante que acontecerá isto novamente.

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    2. Isso é papo de quem foi varrido. Renda variável varia pra cima e pra baixo, podendo ficar inclusive uma década "variando" só pra baixo. Se não aguenta isso, tem mais é que ficar na renda fixa mesmo.

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  8. Já havia feito estudo semelhante há alguns anos...

    http://di-finance.blogspot.com.br/2012/11/historico-de-ibov-x-inflacao.html

    []s!

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    1. Bacana! Não estava nem lembrando. Tem até comentário meu lá...rs
      abs!

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  9. Daqui 20 anos estaremos aqui discutindo casos concretos. rs

    Abraço!

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    1. LL,

      Espero te informar um bom resultado no período dos anos 2013-2021! ;-)

      Abs!

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